13:50, 25 Апреля 25
Электроэнергетическая Россия
Ученые Томского политеха нашли способ сделать прибыль компаний предсказуемой
 Ученые Томского политехнического университета в составе научной коллаборации разработали комбинированный метод, позволяющий значительно — на 30% — повысить точность прогноза по ряду показателей прибыльности у высокотехнологичных компаний. Он основан на алгоритмах машинного обучения и анализе временных данных.
Для анализа ученые взяли различные финансовые и операционные показатели 1 811 компаний за период с 2013 по 2018 годы и сгруппировали их в 10 866 наблюдений. Так, они рассматривали в динамике доходы от продаж, валовую и операционную прибыль, чистую прибыль, рентабельность активов (ROA), рентабельность капитала (ROE), уровень долговой нагрузки, а также динамику рынка и рыночные доли компаний.
«Проблема прогнозирования прибыльности сегодня решается различными методами, в том числе с помощью машинного обучения. Однако практически все эти исследования основываются на линейных моделях и не учитывают временные переменные и панельные данные. Это многоразмерный набор данных, полученных в результате наблюдений в разные временные моменты. В контексте современных экономических вызовов, когда успешные инвестиционные решения требуют от владельцев компаний и инвесторов все более точных прогнозов, комплексные аналитические модели позволят глубже понять, как изменения в прибыльности сказывается на эффективности компании в будущем и учесть эти изменения при составлении прогнозов», — отмечает один из авторов исследования, доцент отделения экономики и организации производства ТПУ Владислав Спицын.
Ученые ТПУ разработали комбинированный подход для прогнозирования прибыльности. Он основан на машинном обучении, регрессии со случайными эффектами и кластеризации, которая учитывает тренды и волатильность данных.
Результаты исследования показали, что внедрение модели позволило увеличить точность предсказания доходности на акционерный капитал (ROE) на 30 %: если до применения метода политехников средняя ошибка прогноза ROE составляла около 5%, то после ее использования она снизилась до 3,5 %. Это стало возможным благодаря более детальному анализу сезонных колебаний и выявлению тенденций, которые могли быть упущены при использовании традиционных методов.
«Разработанный нами метод позволяет разбить прибыль на три составляющие: тренд, сезонность и остаточную компоненту, что позволило значительно улучшить качество прогнозов. Эта методология применима к компаниям, занимающимся высокими технологиями, эффективность работы которых нередко подвержена значительным колебаниям. Так, использование алгоритмов машинного обучения позволило достичь снижения среднеквадратичной ошибки (MSE) прогнозов прибыли на 25% по сравнению с методами простых временных рядов», — добавляет соавтор исследования, доцент отделения информационных технологий ТПУ Никита Мартюшев.
Расчеты ученых показали, что в новой модели на прогноз рентабельности текущего года имеет сильное влияние трендовая составляющая рентабельности прошлых лет и динамики продаж текущего года. Так, тенденция роста рентабельности может нарушиться при падении продаж текущего года, но если продажи в текущем году увеличатся, рентабельность вырастет.
«В целом построенная новая модель позволила добиться хорошей точности прогнозирования, когда медиана абсолютной ошибки снижается до 3,47 для ROA и до 5,72 для ROE. Ошибка 50% фирм не превышает 3,47 и 5,72 соответственно. Это хороший прогнозируемый результат для фирм, работающих в высокотехнологичных отраслях, рентабельность которых характеризуется высокой волатильностью. Мы планируем протестировать предложенный гибридный метод на предприятиях из других секторов российской экономики (обрабатывающая промышленность, добыча полезных ископаемых и другие) для оценки их применимости в других отраслях и сделать выводы о сходствах и различиях в политике управления», — подытоживает соавтор статьи, доцент отделения экономики и организации производства ТПУ Любовь Спицына.
В исследовании приняли участие ученые Инженерной школы информационных технологий и робототехники и Бизнес-школы Томского политеха, Московского политеха и Иркутского национального исследовательского технического университета.
Источник: пресс-служба Томского политехнического университета
Все новости за сегодня (52)
15:19, 26 Февраля 26
 РусГидро выплатило 429,9 млн рублей купонного дохода по биржевым облигациям
дальше..
|
 |
14:49, 26 Февраля 26
 Тысячи специалистов из России и СНГ примут участие в международном Чемпионате электриков с призовым фондом 3 млн рублей
дальше..
|
|
13:37, 26 Февраля 26
 ФАС контролирует ценообразование на топливо в преддверии посевной кампании
дальше..
|
|
13:27, 26 Февраля 26
 «Россети Северный Кавказ» направят 568 млн рублей на техобслуживание и ремонт энергообъектов в Кабардино-Балкарии
дальше..
|
|
13:18, 26 Февраля 26
 Новый ГОСТ Р от ОЦКС «Росатома» унифицирует взаимодействие субъектов информационного моделирования
дальше..
|
|
11:22, 26 Февраля 26
 Кубки «Восточного Порта» разыграли в хоккее и большом теннисе
дальше..
|
|
11:18, 26 Февраля 26
 В лаборатории ВТИ оценили влияние соединений кальция в минеральной массе углей на коррозию котлов и экологичность ТЭС
дальше..
|
|
11:14, 26 Февраля 26
 Ростехнадзор за неделю приостановил добычу угля на 10 шахтах в Кузбассе
дальше..
|
|
10:56, 26 Февраля 26
 По трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск за 2025 год транспортировано 70,52 млн тонн нефти
дальше..
|
|
10:51, 26 Февраля 26
 «Росатом» разрабатывает радионуклидную продукцию для нужд ядерной медицины
дальше..
|
|
10:20, 26 Февраля 26
 МЭС Северо-Запада проведут высокоточную диагностику оборудования на крупном энергоузле Санкт-Петербурга
дальше..
|
|
10:17, 26 Февраля 26
 Российские ученые впервые получили компоненты биотоплива для судов
дальше..
|
|
09:56, 26 Февраля 26
 В Минэнерго Казахстана обсудили стратегию развития ТЭК и реформу топливного рынка
дальше..
|
|
09:55, 26 Февраля 26
 Смоленская АЭС открыла цикл профориентационных встреч со школьниками «Стань частью нашей команды»
дальше..
|
|
09:52, 26 Февраля 26
 «СИБУР Инновации» внедряет искусственный интеллект для автоматизации анализа экспериментальных данных
дальше..
|
|
09:50, 26 Февраля 26
 Ученые ТПУ нашли простой способ улучшать свойства органических магнитов
дальше..
|
|
08:32, 26 Февраля 26
 Руководители ключевых цехов Ростовской АЭС провели «карьерный диалог» с будущими атомщиками
дальше..
|
|
08:30, 26 Февраля 26
 Плавучая АЭС на Чукотке обеспечила устойчивое энергоснабжение региона в условиях арктического шторма
дальше..
|
|
08:25, 26 Февраля 26
 Ростех оснастил Красноярск системой оповещения населения о ЧС
дальше..
|
|
08:24, 26 Февраля 26
 «Читаэнерго» набирает студентов в энергоотряд
дальше..
|
|
07:41, 26 Февраля 26
 «ТЭК СПб» заменит 21,5 км теплосетей в Невском районе Санкт-Петербурга
дальше..
|
|
07:36, 26 Февраля 26
 Шахту «Ерунаковская-VIII» в Кузбассе будет обслуживать «умный» тепловоз
дальше..
|
|
07:32, 26 Февраля 26
 «Курская генерация» обеспечит теплом новый жилой район в Курске
дальше..
|
|
07:29, 26 Февраля 26
 Эксперты обсудили повышение уровня водно-химического режима на ТЭЦ и АЭС
дальше..
|
|
06:30, 26 Февраля 26
 «Ленсвет» обновит наружное освещение Новочеркасского проспекта
дальше..
|
|
06:29, 26 Февраля 26
 Сотрудники Сургутской ГРЭС-1 приняли участие в ярмарке вакансий «Газпрома»
дальше..
|
|
06:24, 26 Февраля 26
 Новосибирские учёные предложили новый подход к электроразведке на шельфе и в океане
дальше..
|
|
05:57, 26 Февраля 26
 В Минэнерго Казахстана обсудили новые подходы к нормированию труда в нефтегазовой отрасли
дальше..
|
|
05:49, 26 Февраля 26
 «Доза» обеспечит радиационную безопасность многофункционального судна для работы в Арктике
дальше..
|
|
05:46, 26 Февраля 26
 Свыше 90 тюменских и югорских старшеклассников вышли во второй тур олимпиады «Россетей»
дальше..
|
|
05:31, 26 Февраля 26
 В Брянской области построен распределительный газопровод в деревне Архиповка
дальше..
|
|
05:25, 26 Февраля 26
 СГК построит и заменит теплосети на правобережье Новосибирска
дальше..
|
|
05:18, 26 Февраля 26
 Казахстан отошел от традиционной сырьевой модели в нефтегазохимии
дальше..
|
|
05:17, 26 Февраля 26
 Ростехнадзор выявил нарушения в «Амургазе»
дальше..
|
|
05:09, 26 Февраля 26
 Компания «Газпром переработка Благовещенск» передала оборудование вузу в Свободном
дальше..
|
|
05:05, 26 Февраля 26
 «Россети Новосибирск» в 2026 году инвестируют в электросетевой комплекс 6,7 млрд рублей
дальше..
|
|
04:31, 26 Февраля 26
 Сибирская генерирующая компания направит 3,1 млрд рублей на развитие Назаровской ГРЭС
дальше..
|
|
04:22, 26 Февраля 26
 НПЗ «Петромидия» и «Вега» в Румынии остановятся на ремонт
дальше..
|
|
04:19, 26 Февраля 26
 «Газпром добыча Томск» подтвердил готовность к действиям по ликвидации аварий
дальше..
|
|
04:17, 26 Февраля 26
 В Минске обсудили обеспечение ядерным топливом Белорусской АЭС
дальше..
|
|
03:57, 26 Февраля 26
 «Востокгазпром» в 2025 году ввел в эксплуатацию 12 скважин на Останинском и Рыбальном месторождениях
дальше..
|
|
03:52, 26 Февраля 26
 В Бишкеке наградили победителей конкурса экологических и общественно полезных проектов «Росатома»
дальше..
|
|
03:48, 26 Февраля 26
 Правительство РФ поддерживает 13 исследовательских центров в области ИИ
дальше..
|
|
03:45, 26 Февраля 26
 «Владимирэнерго» в 2025 году установило на воздушных ЛЭП 24 реклоузера и управляемых разъединителя
дальше..
|
|
03:40, 26 Февраля 26
 В Ульяновской области подключены к газу первые домовладения в селе Никулино
дальше..
|
|
03:38, 26 Февраля 26
 «Петрозаводскмаш» открыл первую в Карелии лабораторию роботизации
дальше..
|
|
03:35, 26 Февраля 26
 «Росатом» представил новейшие разработки на Форуме будущих технологий
дальше..
|
|
03:32, 26 Февраля 26
 В Мордовии сетевой газ пришел в село Булгаки
дальше..
|
|
03:21, 26 Февраля 26
 «Мособлэнерго» построило воздушную ЛЭП в поселке Шувое
дальше..
|
|
03:06, 26 Февраля 26
 В Самаре при поддержке «Роснефти» состоялся ледовый фестиваль «Мы вместе!»
дальше..
|
|
02:59, 26 Февраля 26
 «Россети» реконструировали ключевой центр электроснабжения Рязанской области
дальше..
|
|
02:55, 26 Февраля 26
 В Челябинске газифицирована котельная нового жилого комплекса
дальше..
|
|
|
|
|
|
«Росатом» получил 10 наград Международной премии Best experience marketing awards